Introducción al riesgo climático en entidades financieras
Lo que vas a aprender
DETALLE DEL CURSO
Módulo 1: Fundamentos del Riesgo Climático
- El riesgo climático como riesgo financiero material.
- Principales tipologías: riesgo físico y riesgo de transición.
- Canales de transmisión hacia los resultados financieros.
- Diferencias entre riesgo climático, ambiental y ESG.
Módulo 2: Basilea y Estándares Internacionales
- Posicionamiento de Basilea frente al riesgo climático.
- Integración dentro de los riesgos financieros tradicionales (crédito, mercado, operacional y liquidez).
- Rol de los pilares 2 y 3, con énfasis en ICAAP e ILAAP.
- Supervisión basada en principios.
Módulo 3: Marco Regulatorio de la Unión Europea
- Estrategia climática de la Unión Europea.
- Rol de EBA, ECB y ESMA.
- Expectativas supervisoras y su impacto en el gobierno corporativo, el apetito de riesgo y las políticas de crédito.
Módulo 4: Riesgo Climático y Riesgo de Crédito
- Canales de impacto del riesgo climático en PD, LGD y EAD.
- Riesgo físico y deterioro de garantías.
- Riesgo de transición y cambios sectoriales.
- Concentraciones sectoriales y geográficas.
Módulo 5: Gobierno, Estrategia y Hoja de Ruta
- Rol del Directorio y la Alta Gerencia en la gestión del riesgo climático.
- Integración en el framework de riesgos, el apetito de riesgo y la estrategia.
- Divulgación y definición de una hoja de ruta para entidades financieras.
Requisitos
-
Conocimientos básicos de gestión de riesgos financieros o regulación financiera.
-
Familiaridad general con el funcionamiento de entidades financieras (banca, microfinanzas, seguros o financieras).
-
Comprensión básica de conceptos como riesgo de crédito, capital regulatorio y supervisión financiera.
-
No se requieren conocimientos avanzados de modelización, programación ni estadística.
Descripción
Inicio de clases: 15 de mayo de 2026
El curso mostrará cómo el riesgo climático se ha convertido en un riesgo financiero relevante para las entidades financieras y cómo debe ser incorporado dentro de los marcos tradicionales de gestión de riesgos, conforme a los lineamientos de Basilea y las expectativas regulatorias de la Unión Europea.
Se abordarán las principales tipologías del riesgo climático, su impacto en los riesgos financieros —con énfasis en el riesgo de crédito— y su integración en el gobierno corporativo, el apetito de riesgo y el stress testing. El curso tiene un enfoque prudencial y estratégico, orientado a comprender qué esperan hoy los supervisores y cómo definir una hoja de ruta realista para su implementación.
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Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación e insignia de reconocimiento como parte de la ruta de aprendizaje.
Duración: 12 Horas
Inicio de clases: 15 de mayo de 2026
Frecuencia y horarios: Lunes, miércoles y viernes - 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
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