Proyección de la tasa de morosidad en escenarios de stress con Simulación Montecarlo
Lo que vas a aprender
Al finalizar el programa asincónico, el participante será capaz modelizar y proyectar la tasa de morosidad mediante escenarios estadísticos que le permitan tomar decisiones y ajustar, de ser necesario, el apetito por riesgo de crédito y los estados financieros.
CONTENIDO TEMÁTICO
I. INTRODUCCIÓN AL STRESS TESTING
- Respuestas regulatorias luego de la Crisis
- Entendiendo el programa de stress test
- Proceso de evaluación y revisión del capital en Basilea II y III
- Tipología de stress test
II. ENFOQUE DE LAS FUENTES DE RIESGOS
- Stress test para non-performing loan - NPL
Ejercicio 01 - Simulación de las tasas de crecimiento del portafolio de créditos
Ejercicio 02 - Forecasting de NPL con simulación Montecarlo
Requisitos
No requiere conocimientos previos
Descripción
Programa Asincrónico
Conocerás las metodologías para el desarrollo y puesta en marcha de las pruebas de tensión aplicadas al portafolio de créditos, permitiendo a la entidad utilizar esta herramienta de forma preventiva para integrarlo a los estados financieros.
S/350.00
50% de descuento
Comprar ahoraEste curso incluye:
- Constancia digital.
- Evaluaciones continuas.
- Material descargable.
- Acceso por 60 días.
Duración: 08 horas académicas
IMPORTANTE
Para confirmar tu inscripción, envía tu comprobante de pago a ventas@epgr.com.pe
Profesor
En EPGR – Escuela Peruana de Gestión de Riesgos sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional y para lograrlo certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain, las mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.
Programas que completan la línea de especialización
Programa Asincrónico
Conocerás las metodologías para el desarrollo y puesta en marcha de las pruebas de tensión aplicadas al portafolio de créditos, permitiendo a la entidad utilizar esta herramienta ...
Programa Asincrónico
El participante será capaz de analizar y definir umbrales o límites a una serie de KRI entregados por los dueños de los procesos, aplicando una serie ...
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
Modelización avanzada del Riesgo de Crédito con Python - Diviérte, codifica y forma parte de la próxima generación usando las técnicas y mejores prácticas ...
