Proyección de la tasa de morosidad en escenarios de stress con Simulación Montecarlo

Lo que vas a aprender

Al finalizar el programa asincónico, el participante será capaz modelizar y proyectar la tasa de morosidad mediante escenarios estadísticos que le permitan tomar decisiones y ajustar, de ser necesario, el apetito por riesgo de crédito y los estados financieros.

CONTENIDO TEMÁTICO

I. INTRODUCCIÓN AL STRESS TESTING

  • Respuestas regulatorias luego de la Crisis
  • Entendiendo el programa de stress test
  • Proceso de evaluación y revisión del capital en Basilea II y III
  • Tipología de stress test

II. ENFOQUE DE LAS FUENTES DE RIESGOS

  • Stress test para non-performing loan - NPL

Ejercicio 01 - Simulación de las tasas de crecimiento del portafolio de créditos

Ejercicio 02 - Forecasting de NPL con simulación Montecarlo

Requisitos


No requiere conocimientos previos

Descripción


Programa Asincrónico

Conocerás las metodologías para el desarrollo y puesta en marcha de las pruebas de tensión aplicadas al portafolio de créditos, permitiendo a la entidad utilizar esta herramienta de forma preventiva para integrarlo a los estados financieros.

S/700.00

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Este curso incluye:

  • Constancia digital.
  • Evaluaciones continuas.
  • Material descargable.
  • Acceso por 60 días.

Duración: 08 horas académicas

 

IMPORTANTE
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Profesor

OMAR BRICEÑO CRUZADO

Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España). 

Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.

En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado. 

Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.

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