Apetito por Riesgo Operacional – del tablero al día a día
Lo que vas a aprender
Módulo 1: Introducción al Apetito por Riesgo
- Definiciones clave: apetito, tolerancia, capacidad y límites.
- Diferencias entre apetito corporativo y apetito específico de riesgo operacional.
- Evolución regulatoria: Basilea II/III, EBA, PRA, DORA.
- Casos de fallas por falta de apetito.
Módulo 2: Marco de Apetito por Riesgo
- Elementos del Risk Appetite Framework (RAF).
- Tipos de métricas:
- Cuantitativas: pérdidas, número de incidentes, KRIs.
- Cualitativas: reputación, cumplimiento, cultura.
- Rol del Board, Alta Dirección y las 3 líneas.
Workshop: construcción de un mapa de métricas iniciales de apetito para riesgo operacional.
Módulo 3: Metodologías de Definición
- Enfoques top-down y bottom-up.
- Cómo vincular apetito con estrategia y procesos críticos.
- Selección y priorización de métricas relevantes.
- Uso de análisis de escenarios y stress testing.
- Relación con capital económico y resiliencia.
Taller práctico: definir apetito para un proceso crítico.
Módulo 4: Implementación y Monitoreo
- Cómo traducir el apetito en umbrales, límites y KRIs.
- Relación con RCSA, incidentes, controles y planes de acción.
- Integración con el reporting a Dirección y Reguladores.
- Gestión cuando se excede el apetito: triggers, comités y planes correctivos.
Ejercicio práctico: diseño de dashboard de apetito por riesgo operacional.
Módulo 5: Casos y Benchmarking
- Ejemplos de marcos de apetito en bancos y fintechs.
- Lecciones de crisis reales (Barings, Wells Fargo, TSB outage).
- Benchmarking internacional: buenas prácticas y fallas.
Discusión en clase: análisis de casos y propuesta de métricas de apetito.
Requisitos
No requiere conocimientos previos
Descripción
Inicio de clases: 10 de noviembre de 2025
Aprende a traducir la estrategia en un marco medible de Apetito por Riesgo Operacional. Definirás métricas y umbrales por proceso, construirás un dashboard de seguimiento e implementarás protocolos de actuación y escalamiento cuando se exceda el apetito (triggers y planes correctivos). Integrado con RCSA, incidentes y controles
S/1500.00
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación digital.
Duración: 16 Horas
Inicio de clases: 10 de noviembre de 2025
Frecuencia y horarios: Lunes y viernes - 8:00 pm a 10:00 pm
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
Inicio de clases: 11 de noviembre de 2025
Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de identificar vulnerabilidades en procesos digitales, implementar controles efectivos de prevención, evaluar el impacto financiero del ...
Inicio de clases: 10 de noviembre de 2025
Aprende a traducir la estrategia en un marco medible de Apetito por Riesgo Operacional. Definirás métricas y umbrales por proceso, construirás un dashboard ...
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
Modelización avanzada del Riesgo de Crédito con Python - Diviérte, codifica y forma parte de la próxima generación usando las técnicas y mejores prácticas ...
