Stress test de riesgo de crédito
Lo que vas a aprender
DETALLE DEL CURSO
1. Escenario macroeconómico
- Modelo univariado - Modelo autorregresivo y media móvil
- Análisis AR(p)
- Análisis MA(q)
- Análisis ARMA(p,q)
- Series de Tiempo: Box-Jenkins
- Modelo Multivariado
- Análisis del vector autorregresivo - VAR
- Análisis del vector de corrección de errores - VEC
- Definición de escenarios de stress
2. Enfoque de las fuentes de riesgos
- Stress test de la probabilidad de incumplimiento
- Stress test para non-performing loan - NPL
Requisitos
- Conocimiento de estadística descriptiva e inferencial.
- Conocimientos básicos de series de tiempo.
Descripción
Inicio de clases: 12 de mayo de 2026
En este curso, el participante conocerá las metodologías para el desarrollo y puesta en marcha de las pruebas de tensión para riesgo de crédito que permita a la institución utilizar esta herramienta de forma predictiva e integrarlo a los estados financieros.
S/1200.00
20% de descuento
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación e insignia de reconocimiento como parte de la ruta de aprendizaje.
Duración: 09 Horas
Inicio de clases: 12 de mayo de 2026
Frecuencia y horarios: Martes y jueves - 7.00 p.m a 10.00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
Inicio de clases: 24 de febrero de 2026
En este curso, el participante profundizará en las metodologías avanzadas de riesgo de crédito con un enfoque IFRS 9 para estimar la ...
Inicio de clases: 05 de mayo de 2026
La gestión de riesgos de mercado es esencial en el ámbito financiero, y uno de los enfoques fundamentales es la utilización de ...
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
Modelización avanzada del Riesgo de Crédito con Python - Diviérte, codifica y forma parte de la próxima generación usando las técnicas y mejores prácticas ...
