Validación de modelos de riesgos: un enfoque práctico
Lo que vas a aprender
DETALLE DEL CURSO
Módulo 1: Framework para la validación del modelo de riesgo
- Validación, Gobernanza y Supervisión
Módulo 2: Riesgo de Crédito
- Modelos de riesgo de crédito
- Modelos para probabilidad de incumplimiento (PD).
- Modelos para pérdida dado el incumplimiento (LGD).
- Modelos para exposición ante el incumplimiento (EAD).
Módulo 3: Riesgo de Mercado
-
Modelos de valor en riesgo (VaR)
-
Modelos de riesgo de tasa de interés en banking book.
Módulo 4: Riesgo Operacional
-
Modelos AMA.
-
Implementación del modelo de test de uso.
Módulo 5: Bonus Track
- Modelos de ICAAP – capital económico
Requisitos
- No requiere conocimientos previos
Descripción
Inicio de clases: 04 de junio de 2024
El participante mejorará sus habilidades prácticas para llevar a cabo la validación efectiva de los modelos de riesgos. Con un enfoque específico en la validación de modelos de Probabilidad de Incumplimiento (PD), Pérdida dado el Incumplimiento (LGD), Exposición en caso de Incumplimiento (EAD), así como en los riesgos de mercado, además, se abordarán los modelos avanzados (AMA) utilizados en gestión del riesgo operacional, consolidando así una visión integral y aplicada de la validación de modelos en el sector financiero.
S/1200.00
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación e insignia de reconocimiento como parte de la ruta de aprendizaje.
Duración: 24 horas sincrónicas
Inicio de clases: 04 de junio de 2024
Frecuencia y horario: Martes y jueves - 7.00 p.m a 10.00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
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