DETALLE DEL CURSO​

Módulo 1: Definición y normativa sobre la Gestión Integral de Riesgos (GIR)

• Definición de riesgo, media, esperanza y desviación estándar.
• El modelo COSO y sus componentes.
• La norma ISO 31000.
• Resolución SBS N° 504-2021. Gestión Integral de Riesgos y Gobierno Corporativo.

Módulo 2: Riesgo de Crédito

• Definición y componentes del riesgo de crédito: PD, LGD, EAD.
• Calificaciones de riesgo y la matriz de transición.
• Análisis de Cosechas.
• Resolución SBS N° 11356-2008. Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones.
• Stresstesting

Módulo 3: Riesgo de Mercado

• Definición y aplicación de un VaR histórico.
• Definición y aplicación de un VaR paramétrico.
• Definición y aplicación de un VaR con simulación Montecarlo en R.
• BackTesting.

Módulo 4: Riesgo Operacional: Matriz de Evaluación y Base de Datos de Pérdidas

• Diagnóstico, identificación de eventos de riesgo operativo, evaluación.
• Clasificación de eventos de pérdida, evaluación de impacto y probabilidad.
• Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles.
• Indicadores de Seguimiento (KRI).
• Plan de Continuidad de Negocios y Seguridad de la Información.

Módulo 5: Casos Prácticos

• Caso ING Baring.
• Caso ENRON.