DETALLE DEL CURSO​

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Riesgos de Mercado

• Tema 1: Generalidades de los riesgos de mercado
• Tema 2: Papel de la gestión de riesgos en la toma de decisiones financieras
• Tema 3: Revisión de modelos de estimación de la volatilidad
• Tema 4: Valoración de activos financieros

Módulo 2: Conceptos Básicos de Value at Risk (VaR)

• Tema 1: Definición y conceptos clave de VaR
• Tema 2: Métodos básicos de cálculo

Módulo 3: Modelos Avanzados de Value at Risk

• Modelos paramétricos, históricos y de simulación
• Mediciones alternativas del riesgo de mercado: VaR marginal, VaR incremental, VaR componente
• VaR condicional.
• Sensibilidad a los cambios en las condiciones del mercado
• Análisis de escenarios