Pricing - Modelos de asignación de precios con un enfoque en riesgo de crédito
Lo que vas a aprender
DETALLE DEL CURSO
1.Introducción a la asignación de precios (Pricing)
- ¿Por qué no se toma en cuenta el riesgo?
- Implicancias de los enfoques
- ¿Son rentables sus clientes?
- ¿Qué se entiende por pricing?
- Ejercicio 1: Selección adversa y puntos de corte de un score.
2.Métricas de valor del cliente
- RFM value.
- Past Customer value.
- Lifetime value.
- Customer Equity.
- Ejercicio 2: Casos prácticos.
3.Componentes para la fijación de precios
- Precios de Transferencia
- Capital y gasto de provisión
- Ejercicio 3: Estimación del costo del fondeo.
- Ejercicio 4: Estimación del costo de capital y gasto de provisión.
4.Modelo de pricing de tasa de interés
- Enfoque uniperiodo
- Enfoque multiperiodo
- Ejercicio 5: modelo de pricing de tasas de interés de un periodo.
- Ejercicio 6: modelo de pricing de tasas de interés para más de un periodo.
Requisitos
- Conocimiento de estadística descriptiva e inferencial.
- Conocimientos básicos de series de tiempo.
Descripción
Inicio de clases: 20 de marzo de 2026
En este curso, el participante conocerá las metodologías para realizar una segmentación adecuada de los clientes mediante CLV y en base a esta, asignar la tasa más adecuada al perfil de riesgo del cliente.
S/1300.00
18% de descuento
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación e insignia de reconocimiento como parte de la ruta de aprendizaje.
Duración: 18 Horas
Inicio de clases: 20 de marzo de 2026
Frecuencia y horarios: Martes, jueves y viernes - 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
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