Estimación y calibración del apetito por Riesgo Operacional
Lo que vas a aprender
Módulo 1. Fundamentos cuantitativos para la medición del riesgo operacional
- Tratamiento y análisis de bases de eventos de pérdida.
- Caracterización estadística de frecuencia y severidad.
- Distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas.
- Modelos de frecuencia aplicados a eventos de riesgo operacional.
- Asimetría, curtosis y comportamiento de las colas de pérdida.
- Estimación de parámetros y criterios de bondad de ajuste.
Módulo 2. Modelización de severidad y pérdidas extremas
- Distribución continua aplicada a severidad: Lognormal.\
- Teoría de Valores Extremos (EVT).
- Generalized Extreme Value (GEV): Gumbel, Fréchet y Weibull.
- Peaks Over Threshold (POT): Generalized Pareto Distribution (GPD).
- Selección y comparación de modelos de severidad.
- Mixturas de distribuciones para modelizar diferentes comportamientos de pérdida.
- Simulación Monte Carlo, estimación de cuantiles y pérdidas extremas.
Módulo 3. Estimación y calibración del apetito por riesgo operacional
- Cuantiles de pérdida, Value at Risk y Expected Shortfall.
- Calibración de escalas de frecuencia y severidad.
- Selección de valores representativos y tratamiento de niveles extremos.
- Integración de los componentes de frecuencia y severidad.
- Construcción de matrices cuantitativas de apetito por riesgo operacional.
- Aplicación integral sobre una base de eventos de pérdida.
Requisitos
- Estadística descriptiva.
- Conceptos de riesgo operacional
Descripción
Inicio de clases: 29 de octubre de 2026
Desarrolla las capacidades cuantitativas necesarias para estimar y calibrar el apetito por riesgo operacional a partir de información histórica de eventos de pérdida, mediante el análisis de frecuencia y severidad, la modelización probabilística de pérdidas, técnicas de valores extremos y simulación, integrando sus resultados en escalas y matrices cuantitativas para la gestión de riesgo operacional.
S/1300.00
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► Certificado de aprobación digital.
Duración: 12 Horas
Inicio de clases: 29 de octubre de 2026
Frecuencia y horarios: Martes y jueves - 8:00 pm a 10:00 pm
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
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