Test de uso en riesgo operacional: integración de los modelos de severidad y frecuencia
Lo que vas a aprender
DETALLE DEL CURSO
Módulo 1: Medición Avanzada de Riesgo Operacional
- Internal Measurement Approach.
- Loss Distribution Approach.
- Scorecard Approach.
Módulo 2: Estimación de Parámetros
- Estimación por máxima verosimilitud y credibilidad en los parámetros.
- Distribuciones con punto de truncamiento.
- Distribuciones para ajustar la severidad de la pérdida.
- Distribuciones de frecuencia para ajustar el número de eventos.
- Mixtura de distribuciones
Módulo 3: Valores Extremos en Distribuciones de Severidad
- Distribuciones de valor extremo.
- Uso de los umbrales y punto de corte: Gráfico de Hill y Mean Excess.
Módulo 4: Capital Económico y Regulatorio
- Estimación de la pérdida esperada e inesperada.
- Agregación de celdas: correlación y estructura de dependencia
Requisitos
- Conocimiento de estadística descriptiva (promedio, media, varianza)
- Manejo de MS Excel
Descripción
Inicio de clases: 21 de mayo de 2026
El curso mostrará a los participantes las técnicas estadísticas utilizadas para estimar capital económico y regulatorio por riesgo operacional utilizando el enfoque de distribución de pérdidas, sin perder de vista otros enfoques. Se revisarán las técnicas de la teoría de valor extremo y su uso correcto para evitar sobreestimar el reuqrimiento de capital.
S/1100.00
27% de descuento
Comprar ahoraEste curso incluye:
► Acceso por tiempo limitado al material grabado.
► Material digital de las presentaciones y los casos.
► Certificado de aprobación e insignia de reconocimiento como parte de la ruta de aprendizaje.
Duración: 18 horas
Inicio de clases: 21 de mayo de 2026
Frecuencia y horario: Martes y jueves - 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Profesor
OMAR BRICEÑO CRUZADO
Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España).
Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.
En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado.
Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.
Programas que completan la línea de especialización
Inicio de clases: 29 de mayo de 2026
En este curso, el alumno aprenderá, a través de ejercicios prácticos, el proceso completo de validación de los parámetros de riesgo de crédito ...
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO
Modelización avanzada del Riesgo de Crédito con Python - Diviérte, codifica y forma parte de la próxima generación usando las técnicas y mejores prácticas ...
Inicio de clases: 05 de mayo de 2026
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